2013年期货从业资格考试考前密押题一(35)

期货从业资格 模拟试题 期货从业资格考试网 2018/02/26 15:59:17
  第7题
  月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和 1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。
  A 160
  B 400
  C 800
  D 1600
  【正确答案】:D
  [答案解析]
  蝶式套利中,6月份大豆合约的盈亏情况为:(1740-1730)×3×10=300 (元);7月份大豆合约的盈亏情况为:(1760-1750)×8×10=800(元);8月份大豆合约的盈亏情况为:(1760-1750)×5×10=500(元);净收益为1600元。
  第8题
  假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2,0.9和1.05,其资金是平均分配在这三只股票上,则该股票组合的β系数为( )。
  A 1.05
  B 1.15
  C 1.95
  D 2
  【正确答案】:A
  [答案解析]
  股票组合的β系数=
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